{ - Coloque um Label no form (Label1);
  - Mude a propriedade KeyPreview do form para true;
  - Altere o evento OnKeyDown do form como abaixo: }

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  Label1.Caption :=
    Format('O código da tecla pressionada é: %d', [Key]);
end;