Inclua na seção uses: Windows

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  FatalAppExit(0, 'Erro fatal na aplicação.');
end;

Observações

A função FatalAppExit é uma API do Windows. Esta mostra uma caixa de diálogo (normalmente branca) com a mensagem passada no segundo parâmetro. Quando a caixa de diálogo é fechada a aplicação é finalizada. O evento OnCloseQuery dos forms não são chamados quando usamos esta função.