Problema:

Meu programa precisa processar algo quando o usuário clicar
no DBGrid em um determinado form. O problema é que o DBGrid não
possui o evento OnClick. É possível adicionar este evento no 
DBGrid?

Solução:

É possível sim. Afinal é muito simples. Siga os passos abaixo
para resolver seu problema:

- Monte seu form normalmente, colocando o DBGrid e demais 
  componentes;
- Vá na seção "private" da unit e declare a procedure abaixo:

private
  procedure DBGridClick(Sender: TObject);

- Logo após a palavra "implementation", escreva a procedure:

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.DBGridClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Clicou no DBGrid.');
end;

- Coloque as instruções abaixo no evento OnCreate do Form:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  DBGrid1.ControlStyle :=
    DBGrid1.ControlStyle + [csClickEvents];
  TForm(DBGrid1).OnClick := DBGridClick;
end;

- E pronto. Execute e teste.

Observações

O segredo principal desta dica está OnCreate do Form. A primeira instrução ativa o evento OnClick. A segunda instrução acessa o manipulador do evento OnClick. Para isto precisamos tratar o DBGrid como se fosse Form, pois o evento OnClick está declarado como protegido (protected) na classe TDBGrid.