Inclua na seção uses: MMSystem

{ Síncrona: aguarda terminar a reprodução para continuar: }
SndPlaySound('C:\Tecnobyte\Agenda\Som\Buzina.wav', SND_SYNC);

{ Assíncrona: a execução continua normalmente enquanto
  ocorre a reprodução: }
SndPlaySound('C:\Tecnobyte\Agenda\Som\Buzina.wav', SND_ASYNC);

{ Contínua: a reprodução é repetida num efeito de loop. 
  Este tipo de reprodução precisa ser assíncrona: }
SndPlaySound('C:\Tecnobyte\Agenda\Som\Buzina.wav', SND_ASYNC or SND_LOOP);

{ Interrompe uma reprodução contínua: }
SndPlaySound(nil, 0);

Observações

A reprodução contínua pode ser usada, por exemplo, para altertar o usuário em uma situação extremamente crítica. Se o equipamento não possuir placa de som, o arquivo não será reproduzido.