Alguns programas mostram o Edit que está com o foco em uma 
cor diferente dos demais. Como fazer isto em Delphi?

Na seção private do form declare o procedimento abaixo:
  
  private
    procedure MudancaDeFoco(Sender: TObject);
  public
  end;

Na seção implementation, escreva o código do procedimento:

{ Esta rotina será chamada através do evento OnExit (perda do foco)
  de todos os componentes do tipo TEdit que existirem no form. }
procedure TForm1.MudancaDeFoco(Sender: TObject);
var
  I: integer;
  Ed: TEdit;
begin
  { Percorre a matriz de componentes do form }
  for I := 0 to ComponentCount - 1 do
    { Se o componente é do tipo TEdit... }
    if Components[I] is TEdit then
    begin
      { Faz um type-casting pata o tipo TEdit }
      Ed := Components[I] as TEdit;

      { Se o Edit está com o foco... }
      if Ed.Focused then
        Ed.Color := clYellow { Amarelo }
      else
        Ed.Color := clWhite; { Branco }
    end;
end;

No evento OnCreate do Form, coloque o código abaixo:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  I: integer;
begin
  { Percorre a lista de componentes do form (matriz de componentes)
    e verifica cada componente para saber se é um TEdit. Se for,
    associa o evento OnExit do componente com a procedure
    "MudancaDeFoco". }
  for I := 0 to ComponentCount - 1 do
    if Components[I] is TEdit then
      (Components[I] as TEdit).OnExit := MudancaDeFoco;
end;

No evento OnActivate coloque:

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
  { Esta chamada é necessária para que o estado inicial seja
    controlado. }
  MudancaDeFoco(nil);
end;

Observações

Existem outras técnicas mais profissionais para resolver o problema proposto. Uma alternativa excelente é a criação de um novo componente herdado da classe TEdit (ou TCustomEdit) que implemente a mudança de cor no método DoEnter e DoExit.